基于ARIMA和BP神经网络组合模型对股票价格的预测

摘要

本文选取了沪深300指数和百度股票的收盘价,利用ARIMA模型和BP神经网络两种单一模型以及两种模型的组合对股票价格进行预测,其中组合模型采取了等权重组合和方差倒数法两种定权的方法来确定权数。结果表明,通过等权重组合方式的模型ARIMA-BP的预测精度最高,预测的效果最好,BP神经网络模型效果其次,效果较差的为ARIMA模型。