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基于双因素利率期限结构模型的国债市场利率行为研究

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摘要

本文引用一种新的计量经济学方法-高斯估计法,通过Gauss语言编程,使用国债市场短期利率数据对双因素连续时间利率期限结构模型进行了参数估计和预测,得出的结果较理想,从而能更好的了解国债市场短期利率行为特点.

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来源
《运筹与管理》|2005年第2期|120-124|共5页
作者
张绍斌; 齐中英; 张亚光;
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作者单位

哈尔滨工业大学,管理学院,黑龙江,150001;

哈尔滨工业大学,管理学院,黑龙江,150001;

哈尔滨工程大学,经济管理学院,黑龙江,哈尔滨,150001;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类 F832:C931;
关键词
期限结构; 回购利率; 双因素模型;
入库时间 2023-07-25 15:36:19

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