回购利率
回购利率的相关文献在1995年到2021年内共计176篇,主要集中在财政、金融、经济计划与管理、贸易经济
等领域,其中期刊论文175篇、会议论文1篇、专利文献125篇;相关期刊102种,包括领导决策信息、中国货币市场、股市动态分析等;
相关会议1种,包括第八届中国管理科学学术年会等;回购利率的相关文献由155位作者贡献,包括于翰欣、范龙振、陈志启等。
回购利率
-研究学者
- 于翰欣
- 范龙振
- 陈志启
- 许艳霞
- 齐中英
- 吴恒煜
- 崔嵬
- 李玉锁
- 杨桦
- 潘冠中
- 陈鹏
- 高占军
- 高立
- 丁咏梅
- 丁蕾
- 万红
- 中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心
- 中国外汇交易中心研究部
- 于英琦
- 何启志
- 余文龙
- 佚名
- 傅曼丽
- 傅毅夫
- 冯磊
- 刘利刚
- 刘勘
- 刘柏宏
- 刘洁
- 刘薇
- 卢先兵
- 吕兆友
- 吴冠
- 吴红毓然
- 吴菲菲
- 吴雄伟
- 周亮
- 周理
- 周逸青
- 商勇
- 姚名睿1
- 宋志超
- 尚劲宏
- 屠梅曾
- 崔丽芳
- 崔宇
- 崔海亮
- 廖宗魁1
- 张亚东
- 张亚光
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蒋非凡;
范龙振
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摘要:
随着利率市场化,央行近年来推行公开市场业务和利率走廊制度调控短期利率,7天期政策逆回购利率事实上形成了同期市场回购利率的下限.本文基于这个特点构造了市场利率期限结构模型.模型有两个状态变量:第1个状态变量为7天期政策逆回购利率,假定其服从泊松过程;第2个状态变量为7天期市场回购利率.受CIR模型的启发,假定其瞬时波动率取决于它与政策逆回购利率的差,从而7天期政策逆回购利率决定了7天期市场回购利率的下限、均值水平以及波动率.利用随机因子定价模型,本模型给出了各期市场利率的解析表达式.文中使用卡尔曼滤波方法对模型进行实证分析,结果表明该模型能够很好地拟合市场回购利率的统计特征,并且能够解释回购利率期间风险溢酬的变化.
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李德荃
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摘要:
年初以来,央行明显加大了逆周期政策调控的力度。1月6日,全面下调各金融机构的法定存款准备金率0.5%;2月16日,对普惠金融业务达标的银行定向降准0.5%至1%。4月3日,对中小银行定向降准1个百分点,同时决定自4月7日起将各金融机构在央行的超额存款准备金利率由0.72%下调到0.35%。这是自2008年国际金融危机以来首次下调超存利率,而且下调幅度超过一半。
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魏枫凌
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摘要:
12月20日,2019年最后的一次LPR利率报价窗口,全国银行间同业拆借中心公布的LPR价格较上月没有变动.在美联储12月议息会议保持利率不变的背景下,这并没有引起市场的紧张情绪,而且LPR报价的“随机性”变动反而使部分市场机构解读为该定价机制的市场化程度提升,随行就市.但在12月19日,人民银行公开市场操作进行了2500亿元的14天期逆回购投放,中标利率2.65%,较此前下降了5BP.对于银行来说,这一效果反而在资金交易中有更明显的体现.12月20日,隔夜shibor和7天期质押回购利率均较19日下降了超过20BP,均创出2019年下半年以来的新低.
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李玉锁;
齐中英
- 《第八届中国管理科学学术年会》
| 2006年
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摘要:
本文提出了银行间债券回购利率的分类信息混合分布EGARCH模型,将对数交易量分解为进入市场的"正冲击"和"负冲击"两部分,作为分类信息流的代理,加入EGARCH模型的方差方程中,考察"正冲击"和"负冲击"对银行间债券回购利率的影响.结果表明,分类交易量能够解释分类信息引起的利率波动的不同效果.