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机会约束和无风险贷款下的均值-VaR投资组合模型

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摘要

在投资组合回报率服从正态分布的前提下,建立了允许无风险贷款下具有投资机会约束的均值-VaR投资组合模型,讨论了模型最优解的存在唯一性,并指出了最优解的位置.

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来源
《内江科技》 |2007年第10期|59-60|共2页
作者
李莉; 陈莲花; 夏苏林;
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作者单位

淮北煤炭师范学院;

淮北煤炭师范学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类财政、金融;
关键词
无风险贷款; 机会约束; VaR; 最优解;

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