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机会约束下不允许无风险借入的均值-VaR投资组合模型的再研究

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摘要

文章在投资组合回报率服从正态分布的前提下,建立了允许无风险借出但不允许无风险借入的具有投资机会约束的均值-VaR投资组合模型,讨论模型最优解的存在唯一性,并指出最优解的位置.

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来源
《淮北师范大学学报：自然科学版》 |2009年第3期|7-10|共4页
作者
金朝阳; 孙西超;
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作者单位

东华大学理学院;

蚌埠学院理学系;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类投资;
关键词
无风险借入; 机会约束; VaR; 最优解;

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