,因此人类认识研究风险的目的在于有效地管理风险。在风险到来时最大程度地降低它可能导致的损失,并从风险中获得相应的收益,这个过程就是风险管理。现实意义中风险被定义为由不确定因素导致损失的可能性,'/>
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引言
第一节选题背景
一、风险管理的基本理论及相关文献综述
二、VaR技术的兴起
第二节选题意义
第一章风险度量的概述
第一节风险度量的传统方法
一、均值-方差模型
二、β系数法
第二节风险度量的现代方法
一、半方差模型
二、GARCH模型体系
第三节VaR模型
一、VaR定义
二、VaR模型的产生背景、国内外理论发展现状
三、VaR计算的基本原理及方法
四、VaR相对于传统金融风险测量方法的特点
第二章投资组合风险的一般均值-方差模型
第一节投资组合选择的马克维茨经典模型
一、投资组合选择问题的提出
二、Harry Markowitz有效集及其性质
第二节无风险资产只准贷出不准借入情况下的改进模型
第三节无风险资产借贷利率不等情况下的改进模型
第三章VaR约束下投资组合风险的均值——方差模型
第一节VaR约束
第二节无风险资产只准贷出不准借入的情况
第三节无风险资产借入贷出利率不等时的情况
第四节无风险资产不存在的情况
第五节赋予VaR约束的投资组合模型特性
一、VaR模型具有事前风险防范的作用
二、VaR模型具有高效性
三、体现了投资者的个别偏好
参考文献
后记
致谢
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