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美国灾害保险期货期权风险中性定价的鞅方法探究

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在考虑连续情形、几何平均保险期货价格的基础上研究欧式看涨保险期货期权的定价,运用风险中性定价的鞅方法,最终给出了连续情形、几何平均欧式看涨保险期货期权的定价.

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来源
《哈尔滨师范大学自然科学学报》|2015年第2期|9-11|共3页
作者
陈婷婷; 王玉文;
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作者单位

哈尔滨师范大学;

哈尔滨师范大学;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类应用数学;
关键词
保险期货; 期货期权; 风险中性; 鞅方法;
入库时间 2023-07-25 17:21:35

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