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浮动敲定价格几何平均亚式期权的风险中性定价

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亚式期权是一种回报与一段时期内资产平均价格相关的期权.以计价单位变换为工具,由风险中性定价方法推导具有浮动敲定价格的离散和连续几何平均亚式期权的价格公式.

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来源
《中国科学院研究生院学报》|2015年第1期|13-17|共5页
作者
曹桂兰; 王勇;
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作者单位

中国科学院大学数学科学学院,北京100049;

中国科学院大学数学科学学院,北京100049;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类随机微分方程;
关键词
亚式期权; 浮动敲定价格; 风险中性定价; 计价单位变换;

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