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美国巨灾灾害保险期货期权的保险精算定价

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考虑在对数正态跳跃扩散模型下,标的资产为几何平均保险期货的欧式看涨保险期货期权的定价,运用保险精算定价的方法,最终给出在对数正态跳跃扩散模型下,几何平均欧式看涨保险期货期权的定价公式.

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来源
《哈尔滨师范大学自然科学学报》 |2015年第3期|12-14,41|共4页
作者
亢铁莹; 王玉文;
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作者单位

哈尔滨师范大学;

哈尔滨师范大学;

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正文语种 chi
中图分类应用数学;
关键词
对数正态跳跃; 保险期货; 保险精算;

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