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异常波动源模型下巨灾标准期权及任选期权的定价

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摘要

从定量的角度分析了巨灾期权的价值构成,并在随机利率下,考虑股票价格异常波动,利用Martingle Pricing方法推导出巨灾标准期权及任选期权定价公式.

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来源
《湖南师范大学自然科学学报》 |2016年第5期|83-88|共6页
作者
朱丹;
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作者单位

湖南财政经济学院基础课部;

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正文语种 chi
中图分类随机微分方程;
关键词
巨灾标准期权; 任选期权; 风险中性定价; 波动源模型;

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