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朱丹;
湖南财经高等专科学校,湖南,长沙,410081;
湖南师范大学数学与计算机科学学院,湖南,长沙,410081;
障碍期权; 鞅测度; 价格波动源模型; 风险中性定价; Girsanov定理;
机译:期权定价中的比例缩放和长期依赖I:在分数布莱克-斯科尔斯模型下,以交易成本对欧式期权定价
机译:随机波动和跳跃扩散模型下的欧式和美式期权定价的降阶模型
机译:带有交易成本的随机波动率跳跃-扩散模型下的欧式期权定价
机译:混合布朗分数布朗模型下的双向欧式期权定价
机译:跳跃扩散过程:离散时间期权复制和存在交易成本的欧式看涨期权定价。
机译:几何平均亚洲期权定价与超大统计力学下的股息产量计算时变模型
机译:Heston的随机波动率模型下的欧式期权的有效定价
机译:半马尔可夫结构扰动下股票价格过程的Levy型随机动态模型期权定价。
机译:使用修改后的黑洞期权定价模型进行期权定价的系统和方法
机译:事件驱动看涨期权和看跌期权的期权定价模型
机译:事件驱动的看涨期权和看跌期权的期权定价模型
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