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跳-扩散过程下欧式交换期权的鞅定价方法研究

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摘要

通过改变Margrabe模型中几何布朗运动的基本假设,讨论当标的资产价格服从跳-扩散过程下(跳过程是比泊松分布更一般的计数过程)的欧式交换期权定价问题.在风险中性的假设下,使用鞅测度方法推导出多资产欧式期权定价公式.

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来源
《湖北汽车工业学院学报》|2019年第1期|67-7080|共5页
作者
陈迪芳;
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作者单位

湖北汽车工业学院理学院,湖北十堰 442002;

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正文语种 chi
中图分类数学理论;
关键词
欧式交换期权; 跳-扩散; 鞅方法; 计数过程;

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