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一个含有跳—扩散过程的欧式看涨期权定价公式

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本文建立了股票价格的纯生跳—扩散行为模型,在风险中性假设下推导出欧式期权定价公式.

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来源
《内蒙古民族大学学报：自然科学版》 |2009年第4期|369-370|共2页
作者
李宇明; 王丽;
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作者单位

内蒙古民族大学数学学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类数量经济学;
关键词
期权定价; 跳—扩散过程; 欧式期权;

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