一种看涨期权合约参考价格的预测方法及预测系统

摘要

本发明提出了一种看涨期权合约参考价格的预测方法，包括以下步骤：根据已有的看涨期权数据构造惩罚函数，即目标函数；根据已有的看涨期权数据构造所有的不等式约束条件；通过构造的所述不等式约束条件选定初始点位和约定的精确度；通过进行迭代所述惩罚函数并判断迭代结束条件最终得到参考价格。本发明得出一组与看涨期权合约参考价格尽可能接近的价格，使得这组价格能够满足单调递减性、凹性、涨跌停板价格限制和美式看涨‑看跌期权平价约束关系，这组价格就是看涨期权合约的结算价。计算结算价格的问题本质上是一个约束条件为不等式的最优化问题，本发明在内点法的基础上使用最速下降法进行求解。