跳扩散模型下巨灾期权定价及巨灾风险管理

目录

第1 章 绪 论

1.1 选题背景及研究意义

1.2 国内外研究综述

1.3 本文的结构与创新

1.4 本章小结

第2 章 基本概念

2.1 巨灾保险衍生品的介绍

2.2 亚式期权的相关概念

2.3 随机过程

2.4 本章小结

第3 章 跳扩散模型下巨灾期权定价

3.1 线性跳扩散过程的Markov性质

3.2 计价单位变换与巨灾期权的定价

3.3 本章小结

第4 章 巨灾风险管理

4.1 巨灾风险管理的流程

4.2 保险公司在巨灾风险管理中的应用

4.3 巨灾期权在巨灾风险管理中的应用

4.4 本章小结

结论

参考文献

声明

致谢