基于非正态分布收益率的限制卖空投资组合模型及其优化仿真

郁志勤; 杨根科; 张国勇

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基于非正态分布收益率的限制卖空投资组合模型及其优化仿真

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针对收益率服从非正态分布的风险资产建立限制卖空的均值-VaR投资组合模型,与马克维兹的均值.方差投资组合模型及收益率服从正态分布的均值-VaR投资组合模型进行比较分析.应用实例显示均值-VaR投资组合模型的投资效果优于均值-方差投资组合模型,基于非正态分布收益率的均值-VaR模型的投资效果略优于基于正态分布收益率的均值-VaR模型.

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来源
《微型电脑应用》 |2011年第1期|54-57|共4页
作者
郁志勤; 杨根科; 张国勇;
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作者单位

上海交通大学自动化系;

上海200240;

上海交通大学自动化系;

上海200240;

山西省气象局;

太原030002;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类计算机仿真;
关键词
投资组合; 优化; 风险资产;

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