索赔到达过程为马氏跳过程的一类风险模型

摘要

论文将索赔到达点过程由Poisson点过程推广为由马氏链的跳跃点形成的点过程,保费收取由净收入随机确定,我们得到破产概率ψ(u)及条件破产概率ψi(u)满足的积分方程.