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最佳投资策略下投资额函数的渐近性质

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本文考虑一个经典风险模型,且允许保险公司投资股票市场,通过选择适当的投资策略使破产概率达到最小,并求出当分布函数F(x)是正则变化函数时,投资额函数A(x)的近似表达式.

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来源
《数学理论与应用》 |2006年第4期|33-35|共3页
作者
刘立华; 邹捷中;
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作者单位

中南大学数学科学与计算技术学院,410075;

中南大学数学科学与计算技术学院,410075;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类数学;
关键词
破产概率; 正则变化; 最佳投资; 近似性;

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