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正倒向随机微分方程理论及应用

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摘要

正倒向随机微分方程源于随机控制和金融等问题的研究,反之,方程理论的研究成果在控制、金融等领域也有着重要的应用.基于正向和倒向随机微分方程的理论成果,正倒向随机微分方程的研究在短时间内取得了长足进步.本文将从方程可解性这一角度出发,对正倒向随机微分方程目前取得的成果进行系统的总结与探讨.

著录项

来源
《数学建模及其应用》 |2015年第1期|7-10|共4页
作者
吴臻;
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作者单位

山东大学数学学院,山东济南250100;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类应用数学;
关键词
倒向随机微分方程; 正倒向随机微分方程; 可解性; 随机控制; 金融数学;

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