随机控制
随机控制的相关文献在1981年到2022年内共计377篇,主要集中在自动化技术、计算机技术、财政、金融、经济计划与管理
等领域,其中期刊论文320篇、会议论文36篇、专利文献1445705篇;相关期刊194种,包括管理工程学报、中国科学技术大学学报、太原理工大学学报等;
相关会议31种,包括第29届中国控制会议、2009年上海市制冷学会学术年会、第19届全国煤矿自动化与信息化学术会议暨中国矿业大学(北京)百年校庆学术会议等;随机控制的相关文献由553位作者贡献,包括刘坤会、费为银、杨鹏等。
随机控制—发文量
专利文献>
论文:1445705篇
占比:99.98%
总计:1446061篇
随机控制
-研究学者
- 刘坤会
- 费为银
- 杨鹏
- 孙世良
- 王子栋
- 郭治
- 王学军
- 夏登峰
- 秦成林
- 侯晓秋
- 刘任河
- 杨招军
- 丁万刚
- 丁传明
- 于佐军
- 于洋
- 何朝林
- 卢震
- 吴强
- 吴让泉
- 张寄洲
- 施齐焉
- 李启才
- 胡慧敏
- 胡舒合
- 苏凯
- 赵中奇
- 邹捷中
- 顾孟迪
- 鲁宝珠
- 黄小原
- A·约翰逊
- C·多雷
- G·唐顿
- J-H·黄
- K·豪格瓦尔德斯泰德
- M·谢泼德
- R·E·斯特罗姆
- R·布阿莱格
- W·奥尔德雷德
- 万树平
- 丹尼尔·克劳福德
- 傅德华
- 冯友兵
- 刘伟
- 刘利敏
- 刘向丽
- 刘海龙
- 刘琦
- 刘磊明
-
-
-
郭云瑞
-
-
摘要:
本文研究了在随机工资、通货膨胀和模型不确定性影响下确定缴费型养老金的鲁棒最优投资问题。一般来说,DC型养老金的投资期限较长,所以,在投资期限内我们考虑真实的财富过程。文中主要采用随机动态理论和鲁棒最优控制方法求得相对财富的最优投资策略。在模型中,养老金被允许投资于一种风险资产和一种无风险资产,风险资产价格满足Heston模型。通过选择最优投资策略,使得养老金账户的终端相对财富效用最大化。利用随机动态规划的方法,求出了在幂效用函数下相对财富的最优投资策略和相应的值函数。最后,通过MATLAB软件对理论结果进行了数值分析。
-
-
林建伟;
林琦
-
-
摘要:
为了更好地处理公司破产重组条款对于最优红利分配策略的影响,在公司资产盈余演化过程服从布朗运动模型条件下,基于自我协商破产重组模式,采用随机控制的理论和方法,建构具有正的破产边界下公司最优红利分配问题的数学模型。通过动态规划原理,获得了数学模型中值函数所满足的H问题(HJB方程和定解条件),并利用微分方程方法,得出H问题解的解析表达式。最后,运用It8公式和鞅的性质,证明了H问题的解就是值函数的解,并提出了公司红利分配的最优策略。
-
-
巢文
-
-
摘要:
传统保险市场难以承受巨灾的赔付压力,而通过资本市场发行巨灾债券能够很好地分散巨灾风险。基于连续时间动态模型,在期末财富指数效用的期望值最大化目标下,利用随机控制原理获得了不投资巨灾债券情况下的买方(投资者)连续时间最优投资策略。在金融市场与巨灾风险独立的假设下,根据无差异定价基本原则,给出了具有特定支付结构的巨灾债券无差异价格的显式解。对所得无差异价格进行实例计算和主要参数的敏感度分析,验证了文章所采用模型的合理性和有效性。
-
-
张智豪;
徐勉
-
-
摘要:
受困于维数诅咒,能够求解高维偏微分方程(PDEs)的算法一直以来都极其有限。鄂维南和韩劼群在2017年提出的算法通过将未知解的梯度看作策略函数,利用深度学习可以较为有效的解决高维偏微分方程,但却无法解决带有真正策略函数的问题。本文提出了一种新算法,通过多层神经网络表示策略函数映射,将方程的解映射为适应度函数,把网络中的参数看作自变量,通过进化算法优化整个策略函数;同时配合鄂维南和韩劼群的算法求解问题。通过在Riccati方程和投资消费问题等的实际算例模拟下,表明了算法的准确性和实际意义。
-
-
杜挺;
吴朝晖;
席官宝;
杨鹏
-
-
摘要:
提出了n家保险公司的一种竞争框架,进而研究了最优再保险问题.每家保险公司的盈余满足扩散逼近过程,它可以通过在无风险资产上投资来增加.每家保险公司的目标是,选择最优再保险策略最大化终端财富的均值同时最小化终端财富的方差.应用随时控制理论,我们得到了最优再保险策略和值函数的解.最后,通过数值实验分析了模型参数对最优再保险策略的影响.
-
-
刘晓;
姚鹏;
陈振龙
-
-
摘要:
该文在扩散风险模型中研究随机时间区间最优分红和再保险问题.假设应用比例再保险策略,随机时间服从指数分布,若破产时刻先于随机时刻到来,则在破产时刻存在一个固定数额的非负价值;若随机时刻先于破产时刻到来,则在随机时刻存在另一个固定数额的非负价值,得到了最优分红和再保险策略,以及值函数的表达式,并给出一个数值例子.
-
-
-
赵盼
-
-
摘要:
Diaconis 和 Fill 利用早期停止定理, 给出ℤ+上的随机游动收敛到平稳分布的速度估计时出现了错误,本文不仅纠正了这个错误,而且利用 Markov 不等式和早期停止定理,也给出了ℤ+上的随机游动收敛到平稳分布的速度估计。
-
-
张盼盼;
王光臣
-
-
摘要:
最优投资消费问题属于一类典型的随机最优控制问题.劳动力收入可通过影响期望效用从而影响投资消费策略的制定.本文首次在股票收益率和劳动力收入均为不可观测过程情形下,研究了一类部分信息下的最优投资消费问题.首先综合运用Kalman滤波和非线性滤波,得到了Zakai方程的显式解,将部分信息下的随机最优控制问题转化为完备信息下的随机最优控制问题.其次通过求解HJB方程以及证明验证定理,得到了该类最优投资消费问题的最优策略以及值函数的显式表达.最后采用真实市场数据进行仿真,对比经典完备信息模型与本文部分信息模型所得最优策略的差异,验证了本文所得最优策略在有效利用市场信息方面的优越性.