基于GMDH模型和Monte Carlo模拟的商业银行个人住房贷款风险度量

摘要

房地产市场的持续发展带动了商业银行个人住房贷款规模的迅速扩大,同时也埋下了巨大的风险隐患.文章首先利用GMDH模型筛选出了显著影响个人住房贷款余额的4个因子:M2、CPI、房地产景气指数和城镇人均可支配收入;然后利用Monte Carlo模拟方法模拟出了未来两年的个人住房贷款余额;进一步地,基于VaiR思想度量了个人住房贷款的短期风险,基于国际经验警戒区间度量了个人住房贷款的长期风险.研究表明未来几年内我国个人住房贷款余额将持续累积,风险程度不容忽视.