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基于商业银行贷款风险度量的Credit Risk+模型

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摘要

文章运用Credit Risk+模型对我国商业银行贷款风险度量进行实证分析.原Credit Risk+模型在计算违约损失率时使用历史平均值的方法有很大的缺陷,现运用清算LGD方法计算贷款的违约损失率.同时,采用更有效的CVaR方法度量风险,提高违约损失的计算精度.

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来源
《淮北师范大学学报（自然科学版）》 |2018年第3期|22-26|共5页
作者
卞乐乐; 侯为波;
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作者单位

淮北师范大学数学科学学院,安徽淮北 235000;

淮北师范大学数学科学学院,安徽淮北 235000;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类商业银行;
关键词
CreditRisk+模型; 风险度量; 清算LGD;

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