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长记忆时间序列均值多变点的ANOVA型检验

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摘要

为了研究线性长记忆均值多变点检验问题,在假设条件下构造了统计量ANOVA并证明其极限分布.通过Monte Carlo实验模拟得出检验临界值、经验水平以及经验势,数值模拟结果表明该方法的有效性.通过实例分析进一步验证了所选方法可用于实际数据变点检测.

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来源
《西安工程大学学报》|2021年第3期|123-128|共6页
作者
刘豆; 赵文芝;
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作者单位

西安工程大学理学院陕西西安 710048;

西安工程大学理学院陕西西安 710048;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类一般数理统计;
关键词
长记忆; 均值多变点; ANOVA; 分数布朗运动; Monte Carlo方法;
入库时间 2023-07-25 19:46:00

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