似然比扫描法在长记忆时间序列均值多变点中的应用

摘要

本文基于似然比扫描方法,研究分段平稳长记忆时间序列中的均值多变点问题,通过数值模拟发现,直接将似然比扫描方法应用于长记忆时间序列会导致对变点个数及位置的检测不准确。通过改变似然比扫描方法中似然函数参数的残差估计方法,提出了一种适合长记忆时间序列的似然比扫描方法,数值模拟和实际数据分析证明了改进后的方法的有效性和实用性。