长记忆时间序列参数多变点滑动比检验及应用

摘要

提出了基于Lavancier统计量来检验长记忆时间序列中可能存在的参数多变点,作为前者的一个对比,还提出了利用滑动比率方法近似修正Lavancier统计量的临界值。检验并估计了长记忆时间序列中的参数多变点。模拟结果表明滑动比率统计量在检验多变点的情况下具有更高的经验势且能够更好地控制经验水平。突出了本文所提方法对参数多变点的检验具有优越性。最后通过中国2009年3月到2018年3月美国耐用品订单月率(%)数据说明了该方法的实用性。