长记忆时间序列均值多变点滑动比检验及应用

摘要

本文通过引进一个窗宽参数,提出了一种滑动比率型统计量来检验长记忆时间序中的列均值多变点。在原假设下给出了检验统计量的极限分布,在备择假设下证明了检验方法的一致性。模拟结果表明,提出的新方法能够有效解决单变点检验方法在数据中存在多个变点时检验失效的问题,最后通过两组实际数据说明了该方法的实用性。