双分数Ornstein-Uhlenbeck过程下r欧式幂型期权定价模型

武涛; 薛红

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讨论股票价格遵循双分数Ornstein-Uhlenbeck过程下的欧式幂型期权定价问题.假设股票价格遵循双分数Ornstein-Uhlenbeck过程且在预期收益率、无风险利率和波动率均为常数的情况下,建立双分数Ornstein-Uhlenbeck过程下金融市场模型.利用保险精算方法,推导双分数Ornstein-Uhlenbeck过程下欧式幂型期权和欧式上封顶及下保底幂型期权定价公式.

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来源
《西安工程大学学报》 |2018年第3期|370-376|共7页
作者
武涛; 薛红;
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作者单位

西安工程大学理学院 ,陕西西安 710048;

西安工程大学理学院 ,陕西西安 710048;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类随机过程;金融市场;
关键词
双分数布朗运动; O-U过程; 保险精算; 幂型期权;

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