首页> 中文期刊> 《宿州学院学报》 >Mean-CVaR模型下的两基金分离定理

Mean-CVaR模型下的两基金分离定理

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

文献代查 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

简要介绍了CVaR风险度量方法,并基于CVaR风险度量方法研究了风险资产组合以及含有无风险资产的资产组合服从多元T分布情形下资产组合的Mean-CVaR模型,分别得到了此模型下两种资产组合的两基金分离定理.

著录项

来源
《宿州学院学报》 |2011年第2期|8-10|共3页
作者
李杰; 张红兵; 费时龙; 张群;
展开▼
作者单位

宿州学院数学与统计学院,安徽宿州,234000;

深圳高级中学,广东深圳,518040;

宿州学院数学与统计学院,安徽宿州,234000;

宿州学院数学与统计学院,安徽宿州,234000;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类几何概率与组合概率;
关键词
资产组合; Mean-CVaR模型; 多元T分布; 两基金分离定理;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. Mean-CVaR模型下含无风险资产时的两基金分离定理 [J] . 李杰 ,张红兵 ,谈海燕 . 科技创新导报 . 2007,第003期
2. 均值-CVaR模型下的两基金分离定理 [J] . 曹静 ,秦超英 ,覃森 . 系统工程学报 . 2006,第002期
3. 均值——下偏距(M-LPM)组合优化下的两基金分离定理 [J] . 张维 ,王平 ,张小涛 . 西安电子科技大学学报（社会科学版） . 2008,第002期
4. 条件风险下的两基金分离定理 [J] . 向华 ,杨招军 ,周伟峰 . 经济数学 . 2015,第004期
5. 两基金分离定理对我国基金业发展的启示 [J] . 姜曦 ,李青原 . 统计与决策 . 2001,第4期
6. 多阶段均值-方差模型及两基金分离定理——基于Lagrange对偶方法 [C] . 姚海祥 ,李仲飞 . 第十二届中国管理科学学术年会 . 2010
7. 基金分离定理的实证研究 [A] . 王雪晶 . 2010

获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

客服微信
服务号