首页> 中文期刊>苏州科技学院学报（自然科学版） >对手违约存在相关性的可违约债券的定价

对手违约存在相关性的可违约债券的定价

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

通过讨论违约时刻的概率分布给出存在对手风险的可违约债券的定价公式,对于存在多对手的情况,当对手同相互独立时定价公式容易得出,但对手问存在相互依赖关系性的情况比较复杂.为了解决这一问题,引入Copula函数来刻画违约时刻的联合分布,从而给出债券定价公式的显式表达.

著录项

来源
《苏州科技学院学报（自然科学版）》|2009年第2期|16-2050|共6页
作者
吕高凤;
展开▼
作者单位

苏州科技学院数理学院,江苏,苏州,215009;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类规划论（数学规划）;
关键词
债券定价; 对手风险; 违约强度; Copula函数; 违约相关性;
入库时间 2022-08-18 08:11:00

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 用马氏链对不含有对手信用风险的含两个参考资产的首次违约一篮子信用违约互换定价 [J] . 王春月 ,刘冠琦 ,王玉文 . 哈尔滨师范大学自然科学学报 . 2019,第002期
2. 考虑对手方违约风险首次违约互换合约的定价 [J] . 林鸿熙 ,林建伟 . 系统工程学报 . 2011,第006期
3. 交易对手违约风险的信用违约互换定价 [J] . 白云芬 ,胡新华 ,叶中行 . 统计与决策 . 2007,第18期
4. 双时段具违约相关性的公司债券定价 [J] . 吴春军 ,傅毅 ,张寄洲 . 上海师范大学学报（自然科学版） . 2010,第005期
5. 债券信用评级抑制债券违约风险的信息机制研究--基于债券违约视角的分析 [J] . 李晓东 ,朱莲美 . 产业经济评论 . 2022,第1期
6. 基于强度定价模型的可违约零息债券风险综合度量Monte Carlo方法 [C] . 陈荣达 ,陆金荣 . 第八届风险管理与金融系统工程国际研讨会 . 2010
7. 存在对手违约风险的可违约债券的定价 [A] . 吕高凤 . 2007

获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

客服微信
服务号