一种基于基金持仓变化的债券违约预警方法

摘要

本发明公开了一种基于基金持仓变化的债券违约预警方法，涉及金融数据信息处理技术领域。相比于传统的以专家打分卡为基础的信用评级方法，基于金融策略算法模型在基金持仓债券变化进行违约预警识别上的应用技术，可以比外部评级更早发出债券违约预警提示，通过监测基金持仓的抛售行为变化，发出红色预警信号和橙色预警信号，从而可以帮助债券投资者更早发现高风险的债券，及时进行抛售处理，避免违约损失。此外基于基金持仓变化原始数据库，通过基金抛售或买进的企业的行业分布，我们还可以据此发现基金的风险偏好变化，从而有利于产业债行业投资策略的调整和城投债区域风险偏好的更替。