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Wang's保费原理下的最优再保险

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摘要

就最小化再保人的风险裸露而言,在VaR和CVaR风险测量下研究了两类最优再保模型,最终在Wang's保费原理下得到最优再保险.

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来源
《曲阜师范大学学报（自然科学版）》|2016年第4期|29-34|共6页
作者
徐赛赛; 吕玉华;
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作者单位

曲阜师范大学统计学院,273165,山东省曲阜市;

曲阜师范大学统计学院,273165,山东省曲阜市;

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正文语种 chi
中图分类随机过程;
关键词
VaR; CVaR; 分层再保; Wang's保费原理;

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