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具有均值-方差保费原理的最优超额损失再保险

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摘要

考虑具有均值-方差保费原理的超额损失再保险的最优策略问题,沿用Hipp的理论框架,以最小化破产概率为目标,得到一个Hamilton-Jacobi-Bellman方程,并证明了其解的存在性及最优性.

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来源
《上海大学学报：自然科学版》 |2006年第2期|207-210|共5页
作者
王爱香; 秦成林;
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作者单位

上海大学理学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类经济控制论;
关键词
超额损失再保险; 均值-方差保费准则; 破产概率; HJB方程; 检验定理;

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