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杨鹏; 林祥;
西京学院基础部,陕西西安710123;
中南大学数学学院,湖南长沙410075;
随机控制; Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB); 跳-扩散风险模型; 随机利率; 随机变差;
机译:均方差框架下具有随机利率和随机波动率的最优再保险和投资问题
机译:具有损失规避的保险公司的最优损失超额再保险和投资问题
机译:Heston模型下具有跳扩散风险过程的保险公司的最优损失超额再保险和投资问题
机译:具有交易成本的最优比例再保险和投资:最大限度地降低破产概率
机译:具有非高斯噪声的随机Anderson模型的Lyapunov指数;随机波动下具有成比例交易成本的离散时间的投资组合优化。
机译:通过投资和再保险在相关风险模型下最小化Lundberg不等式的破产概率
机译:相关风险下的最优动态比例和损失再保险超额
机译:具有泊松过程系数的线性随机系统的最优随机控制。
机译:根据Markowitz通过应用物理,随机和遗传最优算法来编制投资组合的方法,可以以惩罚函数的形式记录随机的次要条件。
机译:基于L1区间比例尺的局部图像相似性测量方法,该方法会自动根据L1距离的相似度标准估算随机变差水平中的阈值
机译:用于创建投资组合,轻松检测投资组合的危机行为以及优化风力涡轮机的方法包括使用伽马来计算基态能量,该基态能量是特定投资组合成本函数的最优值
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