机译:Heston模型下具有跳扩散风险过程的保险公司的最优损失超额再保险和投资问题
School of Science. Tianjin University. Tianjin 300072, PR China Rowe School of Business, Dalhousie University, Halifax, NS, B3H3J5. Canada;
School of Science. Tianjin University. Tianjin 300072, PR China;
Rowe School of Business, Dalhousie University, Halifax, NS, B3H3J5. Canada;
Excess-of-loss reinsurance; Heston model; Jump-diffusion risk model; Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) equation; Investment; Stochastic volatility;
机译:Heston SV模型下的保险公司的最优投资和超额亏损再保险问题
机译:CEV模型下的延迟和跳跃扩散风险过程的最佳过度损失再保险和投资问题
机译:最佳过度损失再保险和投资问题,在赫斯顿模型下变薄依赖性风险
机译:跳跃扩散过程下的最佳投资与再保险策略
机译:保险公司的风险管理和最佳再保险。
机译:通过投资和再保险在相关风险模型下最小化Lundberg不等式的破产概率
机译:保险公司的最佳再保险和投资策略及其在赫斯顿SV模型下的再保险公司:哈拉效用和Legendre变换