机译:CEV模型下的延迟和跳跃扩散风险过程的最佳过度损失再保险和投资问题
Zhaoqing Univ Sch Math &
Stat Zhaoqing 526061 Guangdong Peoples R China;
Wilfrid Laurier Univ Dept Math Waterloo ON N2L 3C5 Canada;
Zhaoqing Univ Sch Math &
Stat Zhaoqing 526061 Guangdong Peoples R China;
Excess-of-loss reinsurance; Constant elasticity of variance model; Stochastic differential delay equation; Stochastic optimal control;
机译:CEV模型下的延迟和跳跃扩散风险过程的最佳过度损失再保险和投资问题
机译:CEV模型下的最优损失超额再保险和投资政策
机译:在CEV模式下对保险公司的超额损失超额再保险和投资的最优控制
机译:跳跃扩散过程下的最佳投资与再保险策略
机译:带有债券和股票投资的跳跃扩散风险模型中的最优投资分配。
机译:通过投资和再保险在相关风险模型下最小化Lundberg不等式的破产概率
机译:在跳跃扩散模型下保险公司的强大最优投资和再保险