通胀环境下基于CEV模型的最优再保险-投资问题

陈志蒙1; 夏登峰1; 苑伟杰1

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回顾了再保险投资相关研究的成果,考虑在通胀环境下风险资产价格服从CEV模型时保险商的最优再保险-投资问题,其中保险商的最优财富过程由保险盈余,无风险资产,通胀折现后的风险资产3个部分组成,为转移风险并最大化股东价值,考虑超额赔损再保险和投资,通过对值函数HJB方程的求解得到保险商的最优再保险-投资策略,最后对得到的结果进行数值模拟.

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来源
《安徽工程大学学报》 |2018年第1期|P.58-64|共7页
作者
陈志蒙1; 夏登峰1; 苑伟杰1;
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作者单位

[1]安徽工程大学数理学院,安徽芜湖241000;

[1]安徽工程大学数理学院,安徽芜湖241000;

[1]安徽工程大学数理学院,安徽芜湖241000;

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正文语种 CHI
中图分类随机微分方程;
关键词
通胀; CEV模型; 再保险投资; HJB方程;

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