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机译:CEV模型下的最优损失超额再保险和投资政策
Antai College of Economics and Management, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200052, China,School of Mathematical Sciences, Nanjing Normal University, Nanjing 210023, China;
Antai College of Economics and Management, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200052, China;
School of Mathematical Sciences, Nanjing Normal University, Nanjing 210023, China;
Enterprise risk management; Stochastic control; Excess-of-loss reinsurance; CEV model; Exponential utility;
机译:CEV模型下的延迟和跳跃扩散风险过程的最佳过度损失再保险和投资问题
机译:在CEV模式下对保险公司的超额损失超额再保险和投资的最优控制
机译:在CEV模型下最大化保险人和再保险人公用事业产品收益的最优再保险投资问题
机译:CEV模型下默顿组合优化问题的最优投资策略
机译:带有债券和股票投资的跳跃扩散风险模型中的最优投资分配。
机译:通过投资和再保险在相关风险模型下最小化Lundberg不等式的破产概率
机译:最佳过度损失的再保险和损失厌恶人员的投资问题