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Optimal reinsurance and investment strategies for an insurer and a reinsurer under Hestons SV model: HARA utility and Legendre transform

机译：保险公司的最佳再保险和投资策略及其在赫斯顿SV模型下的再保险公司：哈拉效用和Legendre变换

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作者
Yan Zhang; Peibiao Zhao; Xinghu Teng; Lei Mao;
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作者单位

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年度 2021
总页数
原文格式 PDF
正文语种
中图分类
入库时间 2022-08-20 22:22:11

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1. OPTIMAL REINSURANCE AND INVESTMENT STRATEGIES FOR AN INSURER AND A REINSURER UNDER HESTONS SV MODEL: HARA UTILITY AND LEGENDRE TRANSFORM [J] . Zhang Yan, Zhao Peibiao, Teng Xinghu, Journal of industrial and management optimization . 2021,第4期

机译：保险公司的最佳再保险和投资策略及其在赫斯顿SV模型下的再保险公司：哈拉效用和Legendre变换
2. Optimal time-consistent investment and reinsurance strategies for insurers under Heston's SV model [J] . Zhongfei Li, YanZeng, Yongzeng Lai Insurance . 2012,第1期

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3. Optimal investment and excess-of-loss reinsurance problem with delay for an insurer under Heston's SV model [J] . A Chunxiang, Li Zhongfei Insurance . 2015,第mara期

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4. Insurance pricing, reinsurance and investment decision based on the Mutual Benefit of the insurer and the customer [C] . Mao Hong, Ostaszewski Krzysztof M. 2011 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management . 2011

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5. Insurer risk management and optimal reinsurance. [D] . Krvavych, Yuriy. 2005

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