随机利率对一类最优投资与再保险的影响

摘要

该文讨论了保险公司在引入随机利率前后对最优投资和再保险的影响，通过比较保险公司引入随机利率前后的最优再保险与投资策略，可以看到采用固定利率在实际计算中带来了较大偏差，从而得出采用随机利率更符合实际的结论。