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离散时间跳-扩散过程的期权定价

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摘要

本文运用Cox、Ross和Rubinstein的方法,建立了股票价格离散时间的跳-扩散模型,通过无套利理论推导出离散时间的欧式期权和美式期权定价公式.

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来源
《经济数学》|2003年第3期|18-21|共4页
作者
陈超;
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作者单位

广东证券博士后工作站,广州,510120;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类概率论与数理统计在经济中的应用;
关键词
期权定价; 跳-扩散过程; 证券组合;
入库时间 2023-07-25 23:15:30

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