证券组合
证券组合的相关文献在1987年到2021年内共计311篇,主要集中在财政、金融、经济计划与管理、数学
等领域,其中期刊论文296篇、会议论文14篇、专利文献675743篇;相关期刊185种,包括数量经济技术经济研究、集团经济研究、管理工程学报等;
相关会议11种,包括International Conference on Engineering and Business Management2010(EBM2010)(2010年工程和商业管理国际会议)、第三届中国智能计算大会、中国数学力学物理学高新技术交叉研究学会第十二届学术年会等;证券组合的相关文献由384位作者贡献,包括唐小我、马永开、张卫国等。
证券组合—发文量
专利文献>
论文:675743篇
占比:99.95%
总计:676053篇
证券组合
-研究学者
- 唐小我
- 马永开
- 张卫国
- 孙富
- 罗秋兰
- 陈有禄
- 刘星
- 屠新曙
- 杨雯靖
- 王键
- 黄小原
- 吴祝武
- 张淑英
- 李楚霖
- 蒋春福
- 代宏霞
- 刘正春
- 张世英
- 戴永隆
- 曾勇
- 朱开永
- 林祥友
- 聂赞坎
- 许盈盈
- 邢凯
- 乔克林
- 付桂存
- 侯为波
- 刘兴海
- 刘小茂
- 刘志强
- 刘海龙
- 刘继云
- 叶世绮
- 周孝华
- 崔春
- 巢剑雄
- 庄新田
- 张丽芳
- 张勤颖
- 张宏业
- 张璞
- 彭勇
- 文凤华
- 朱小梅
- 李从珠
- 李双东
- 杨国梁
- 杨德权
- 杨秀苔
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陈晨;
李双东
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摘要:
该文研究了一个同时考虑大盘失真和证券组合联动性的最优投资组合选取的问题.由于证券组合之间的风险收益具有一定的相关性,根据资本市场实际,对大盘失真沪深指数波动下跌的情况下,证券投资组合风险收益受波及的状况进行了分析.建立了证券投资组合风险与收益受到波及的微分方程模型,并对模型进行了求解和经济分析,并为解决在此背景下最优投资组合的选取,提出了相关思路.
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陈晨;
李双东
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摘要:
该文研究了一个同时考虑大盘失真和证券组合联动性的最优投资组合选取的问题。由于证券组合之间的风险收益具有一定的相关性,根据资本市场实际,对大盘失真沪深指数波动下跌的情况下,证券投资组合风险收益受波及的状况进行了分析。建立了证券投资组合风险与收益受到波及的微分方程模型,并对模型进行了求解和经济分析,并为解决在此背景下最优投资组合的选取,提出了相关思路。
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田振明1;
宋馨雨1
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摘要:
在分析Markowitz证券组合投资模型最优化解法的基础上,给出了求解不允许卖空证券组合投资模型的原始–对偶多项式内点算法;不同于传统牛顿法的迭代方向,借助一种新的工具寻找搜索方向,并且该算法具有多项式复杂性;用我们给出的算法对不允许卖空证券组合投资模型的实例进行计算求解,数值结果显示该算法是可行有效的。
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蒋春福;
彭泓毅
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摘要:
随着金融资产种类的增加,特别是考虑大规模投资组合问题时,很可能出现资产间的多重共线性或相关性,从而出现协方差阵奇异的情况。然而,目前关于投资组合的均值—方差分析大都是在协方差阵正定的条件下得到的,因此,不适用于奇异协方差阵的情形。针对这一问题,利用广义逆矩阵研究了协方差阵奇异时的均值—方差投资组合模型,在不同借贷利率条件下得到了前沿组合和组合前沿的解析解,突破了传统方法中要求协方差阵可逆的限制,推广了经典Markowitz模型。%In the mean-variance portfolio model , the covariance matrix is likely to be singular since the multi-collinearity and correlation can arise from the increase of financial assets , especially when considering a large-scale portfolio .In view of this situation , we reconsider the mean-variance portfolio problem under singular covariance matrix.A new approach based on generalized inverse matrix is proposed as a remedy for the deficien-cy of conventional methods in which covariance matrix is constrained to be invertible .The analytic solutions of frontier portfolio and portfolio frontier are derived with different interest rates for borrowing and lending , which extending successfully the classic Markowitz portfolio model .
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刘嘉玲
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摘要:
本文主要介绍了对允许卖空且带有交易费用的证券组合,在其存在一种无风险资产和不存在无风险资产时,可建立模型并求解,由于交易费用是金融市场中要考虑的一个重要因素.通过相关分析最终证明了允许卖空的投资策略可以扩展投资者投资空间,增强投资者获利能力,对吸引"风险厌恶"的投资者参与市场,维护证券市场的健康运行方面发挥积极的作用.
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张卫国;
陈炜;
王利岩
- 《第四届中国Rough集与软计算学术研讨会》
| 2004年
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摘要:
遗传算法(Genetic Algorithms,GA)是在1975年首次由美国密西根大学D.J.Holland教授在借鉴生物界自然选择和进化机制基础之上提出的.近来一些学者应用遗传算法理论研究解决证券组合投资选择问题,主要研究了Markowitz选择证券组合的模型,但是Markowitz模型在实际应用中有一定的局限性和不足.本文应用遗传算法研究具有上下限约束的有效证券组合计算问题,并通过实际算例说明该方法在实际应用中是实用的.
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- 《中国数学力学物理学高新技术交叉研究学会第十二届学术年会》
| 2008年
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摘要:
本文基于高阶Taylor级数展开,考虑了通常方法忽略的第三、第四高阶导数项,即证券组合价值的高阶灵敏度,推导了具有(△t)2精度的证券组合价值的变化表达式.并假定风险因子的价值变化△S假定遵循几何布朗运动,由此可得到证券组合价值的变化的前四阶矩,直接采用Cornish-Fisher级数计算分布的百分位,最终得到VaR.通过对欧式看涨期权组合的分析计算,比较了这些高阶导数项在不同的置信水平下,不同的到期时间和不同的VaR计算时间间隔等情况下,对证券组合VaR的影响.
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