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矩阵正态统计分布的一个性质

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摘要

对于服从相同统计分布的两个n维随机向量X和Y,若X关于Y的条件概论分布为多元正态分布Nn(ATy+b,∑0),则由X和Y构成的2n维随机向量也服从多元正态分布,并且ρ(A)＜1;利用条件分布和特征函数的唯一性定理,证明了矩阵正态分布也存在类似结论.

著录项

来源
《经济数学》 |2004年第4期|355-360|共6页
作者
朱慧明; 韩玉启;
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作者单位

湖南大学统计学系,湖南,长沙,210094;

南京理工大学经济管理学院,江苏,南京,410079;

南京理工大学经济管理学院,江苏,南京,410079;

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正文语种 chi
中图分类
关键词
矩阵正态分布; 条件分布 ; 特征函数 ; 唯一性定理 ; 谱半径 ;

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