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随机利率下服从指数O-U过程的可转换债券的鞅定价

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从定量的角度分析了随机利率下有股利分配的可转换债券的价值构成,并在股价服从广义O-U过程的条件下,利用鞅定价方法推导出可转换债券的定价公式.

著录项

来源
《经济数学》 |2011年第4期|71-74|共4页
作者
李伟; 李晋枝; 乔克林;
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作者单位

中央民族大学理学院北京 100081;

中央民族大学理学院北京 100081;

延安大学数学与计算机科学学院陕西 716000;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;随机微分方程;
关键词
可转换债券; 随机利率; It?公式; 指数O-U模型; Girsanov定理;

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