带常数干扰项的复合二项风险模型的破产赤字

摘要

研究含利率和通货膨胀率干扰因素的复合二项单险种风险模型,得到描述破产赤字分布的递推算法,以及破产赤字分布函数满足的积分方程.在将风险模型简单化的基础上,通过实例比较发现:只考虑利率为干扰项的风险模型和考虑利率、通货膨胀率均为干扰项的风险模型,在相同时间的破产赤字是不同的,从而证明通货膨胀率对风险模型的破产赤字是有影响的.