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CIR利率模型中基于对数效用的投资组合最优化问题

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本文研究了CIR利率模型中基于对数效用的最优长期投资问题和无限时间域上的最优折算消费问题.通过求解相关的动态规划方程,获得了这两个最优化问题的最优策略及值函数的明确表现形式.

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来源
《数学杂志》|2015年第6期|1297-1306|共10页
作者
李春丽; 蔡玉杰;
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作者单位

冶金工业过程系统科学湖北省重点实验室,武汉科技大学,湖北武汉430081;

河南城建学院数理学院,河南平顶山467036;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类随机微分方程;概率论的应用;
关键词
Cox-Ingersoll-Ross利率; 对数效用; 最优投资; 最优折算消费; 动态规划方程;
入库时间 2023-07-25 19:02:56

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