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部分信息下不同存贷利率的投资策略

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摘要

本文研究部分信息下存贷利率不同情形极大化终止时刻期望对数效用的最优投资策略问题.运用非线性规划、Ito公式以及非线性滤波技术,本文得到了最优投资策略的显式解,最优策略易于实时计算.

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来源
《管理工程学报》 |2006年第2期|11-13|共3页
作者
秦国文; 杨招军; 黄立宏;
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作者单位

湖南大学经济与贸易学院;

湖南;

长沙;

湖南大学数学与计量经济学院;

湖南;

长沙;

410082;

湖南大学数学与计量经济学院;

湖南;

长沙;

410082;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类投资;
关键词
最优投资策略; 非线性滤波; 显式解; 存贷利率;

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