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应用期权定价理论计算债券久期

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摘要

根据证券组合的原理,一个有违约倾向的债券的复制组合包括--个无违约风险资产和一个看跌期权的空头.本文应用期权定价的理论和证券组合的原理,对有违约风险的债券中的久期问题进行了研究,并得到了债券久期的数量化计算公式.

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来源
《金融与经济》 |2004年第8期|31-32|共2页
作者
刘晓宇;
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作者单位

北京科技大学,北京,100083;

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正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
久期; 期权定价公式; 证券组合; 违约风险; 债券;

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