Sch. of Econ., Central Univ. of Finance Econ., Beijing, China;
pricing; American consecutive Parisian option; American moving window Parisian option; Chinese convertible bonds market; ITS application; empirical pricing study; forward shooting grid method; option prices; Educational institutions; Error analysis; Europe; Finance; Pricing; Stock markets; American Parisian options; convertible bonds; forward shooting grid method;
机译:浮动窗巴黎期权的定价和可转换债券的应用
机译:跳扩散模型中博弈期权的估值及其在可转换债券中的应用
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机译:多变量美式期权和可转换债券的定价:线的有限元方法。
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