基于Pair Copula-Realized GARCH模型的股票市场

李嘉琪; 何坤

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基于Pair Copula-Realized GARCH模型的股票市场

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为了对股票市场的非线性结构进行研究,通过Realized GARCH将高频数据的信息引入到模型之中,并结合Pair Copula分解法对股票指数进行分析,建立股票指数之间的结构关系.计算了AIC(Akaike information criterion)/BIC(Bayesian information criterion)的值以确定最优Pair Copula函数,最终发现C-Vine的结构更加适合被用来描述股票市场间关系.

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来源
《东华大学学报（自然科学版）》|2018年第6期|1008-1013|共6页
作者
李嘉琪; 何坤;
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作者单位

东华大学理学院,上海 201620;

东华大学理学院,上海 201620;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类数理统计;
关键词
Pair Copula; Realized GARCH; 股票市场; 参数估计;

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