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带固定利息力风险模型下的累积分红现值

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研究带有固定利息力风险模型的破产问题,将理赔过程从齐次Poisson过程推广到对现实描述能力更强的更新过程,进而得到累积分红现值的矩母函数及其所满足的积分-微分方程.

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来源
《重庆科技学院学报（自然科学版）》 |2017年第3期|123-124129|共3页
作者
王晶晶;
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作者单位

宿州学院数学与统计学院,安徽宿州234000;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类随机过程 ;
关键词
利息力; 风险模型 ; 矩母函数 ; 积分-微分方程 ;

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